L'écart-type mesure la dispersion d'une série de valeurs autour de leur moyenne.


En finance l'écart-type ou "standard deviation" est une mesure de la volatilité d'un actif (on dit que l'écart-type mesure le risque).


Dans le domaine des probabilités, l'écart-type est une quantité réelle positive utilisée pour caractériser la répartition d'une variable aléatoire autour de sa moyenne.

En statistiques, plus particulièrement en théorie des sondages, l'écart-type (ou déviation standard) tente d'évaluer, à partir d'un échantillon soumis au hasard, la dispersion de la population tout entière. On distingue alors l'écart type empirique (biaisé) et l'écart type empirique corrigé dont la formule diffère de celle utilisée en probabilité.