Après avoir planté les contextes financier et régulatoire qui expliquent les évolutions de la fonction Risk Management dans les institutions financières, l'ouvrage a pour vocation d'étudier quelques composantes essentielles de la Finance moderne que sont :

• l'Asset Management (évaluation et théories relatives aux trois classes d'actifs financiers : actions, obligations et options);
• le Risk Management (Value at Risk, techniques d'estimation et mise en place y relatives);
• leur point de jonction "Asset & Risk Management" (application de méthodes Risk Management à la gestion privée, adaptation des méthodes à indice simple de Sharpe et d'Elton, Gruber et Padberg à la Value at Risk, application de la méthode Arbitrage Pricing Theory aux fonds d'investissement en termes d'analyse comportementale); et
• l'Asset & Liability Management (techniques de mesure des risques structurels du bilan).