Gestion des risques de taux d'intérêt et de change

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Gestion des risques de taux d'intérêt et de change

Auteur(s): 
Mondher Bellalah
Année d'édition: 
2005
Nombre de pages: 
512
Livraison: 
5 jour(s) ouvrable(s)
Categorie(s): 
Editeur: 
Prix: 
41,50 € TVAC
39,15 € HTVA

Cet ouvrage développe une analyse qualitative et quantitative des instruments financiers de gestion des risques de la dette et du défaut sur les marchés de taux et de la dette.

Les récents développements sur les marchés financiers organisés et de gré à gré témoignent des nouvelles possibilités offertes aux intervenants pour couvrir les risques de taux d'intérêt, de change et de défaut.

Cet ouvrage comprend 6 parties et est complété par des applications pratiques.

La 1re partie délimite les spécificités de la gestion obligataire dans un contexte plus large : celui de la gestion de la dette sous ses différentes formes.

La 2e étudie les courbes des taux et la structure par terme des taux d'intérêt.

La 3e aborde les techniques et les stratégies d'évaluation du risque de taux : duration, convexité, immunisation des portefeuilles d'avoirs et d'engagements, gestion actif/passif, etc.

Les 4e et 5e présentent les instruments, les techniques et les modèles de la gestion et de la couverture du risque de taux d’intérêt : instruments à terme et conditionnels classiques et exotiques.

La 6e étudie l'efficacité et les performances des techniques et des instruments de gestion des risques de taux, du risque de défaut, du risque de crédit, du risque de réinvestissement, etc. Elle couvre également la gestion des risques ordinaires et catastrophiques. Elle s’intéresse aussi au risque de marché, à la réglementation bancaire et aux risques extrêmes